Idea untuk mengadakan pertandingan berasingan dalam sukan musim sejuk dan musim panas muncul sejurus selepas Sukan Olimpik pertama. Namun, untuk beberapa waktu pertandingan ini digantikan oleh Sukan Nordik, yang secara berkala diadakan di Sweden. Tahun 1928 memulakan undian Forum Musim Sejuk Olimpik, selepas itu permainan diadakan 21 kali, dan bandar-bandar dari sembilan negara di tiga benua menjadi tuan mereka.
Pada masa Sukan Musim Sejuk pertama, para atlet bahkan tidak mengesyaki bahawa mereka menyertai Olimpik. Pada bulan Februari 1924, mereka berkumpul di kota kecil Chamonix di Perancis untuk Minggu Sukan Musim Sejuk Antarabangsa, yang dianjurkan oleh tuan rumah Olimpik Musim Panas Paris. Pada tahun berikutnya, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa memutuskan untuk mengadakan Sukan Musim Sejuk secara berkala dan menyatakan pertandingan yang diadakan di Chamonix adalah Sukan Olimpik Musim Sejuk yang pertama. Inilah cara pemain ski laju Amerika, Charles Jewtraw, yang mengejutkan bahawa dia adalah juara pertama dalam sejarah permainan musim sejuk.
Pertandingan kedua telah diadakan sesuai dengan semua peraturan - pertandingan kota telah berlangsung, dan pada upacara pembukaan di Swiss St. Moritz yang menang, api Olimpik dinyalakan. Sebelum rehat di Olimpik yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua, Sukan Musim Sejuk diadakan di American Lake Placid (1932) dan Garmisch-Partenkirchen Jerman (1936). Pertandingan musim sejuk pasca perang pertama sekali lagi diadakan di St. Moritz Swiss (1948), tetapi atlet yang kalah dalam perang di Jerman dan Jepun tidak diundang kepada mereka.
Pada tahun 1956, Sukan Olimpik Musim Sejuk akhirnya datang ke pelayan Eropah, yang negeri-negeri selalu mendapat pingat terbesar. Permainan ke-6 berlangsung di ibu negara Norway, Oslo. Selepas 46 tahun, Norway sekali lagi menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk - permainan ke-17 diadakan di Lillehammer. Peliknya, tidak ada negara Nordik lain yang menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk hingga kini. Tetapi di AS mereka berlaku empat kali (1932, 1960, 1980, 2002), di Perancis - tiga kali (1924, 1968, 1992). Permainan dimainkan dua kali di Jepun (1972, 1998), Austria (1964, 1976), Kanada (1988, 2010) dan Itali (1956, 2006). Sekali Forum Olimpik Musim Sejuk diadakan di Yugoslavia (1984). Pada tahun 2014, Rusia harus dimasukkan ke dalam daftar ini, setelah mendapat hak untuk menjadi tuan rumah Sukan XXII, dan empat tahun kemudian - Korea Selatan, yang akan menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk XXIII.
